Торговая информация

Торговая система

kase_connection_title

Для получения технической поддержки, а также для высказывания пожеланий и замечаний о работе торговой системы KASE, просим обращаться в Отдел организации и проведения торгов:

Тел.: +7 (727) 237 60 23
E-mail: trade@kase.kz

Терминал предназначен только для членов KASE по категориям "фондовая" и "деривативы" для работы на фондовом и срочном рынках, а также рынке операций репо.

Дистрибутивы
Драйверы

Для подключения к торговой системе используются следующие адреса и настройки

Боевая система

По выделенному каналу:

IP: 192.168.111.2

Port: 1530

По интернету:

IP: 31.31.217.202

Port: 1530


По интернету (резерв):

IP: 212.19.144.2

Port: 1530

Сервер автообновлений:

IP: 212.19.144.19

Port: 1530

Боевая система
(резервный сервер)

По интернету:

IP: 88.204.206.251

Port: 1530

Руководства и инструкции

Терминал предназначен только для членов KASE по категории "валютная"для работы на рынке иностранных валют.

Next терминал
Next терминал (тестовая версия)

Для подключения используются следующие адреса и настройки

Боевая система

По выделенному каналу:

IP: 192.168.111.202

Port: 9898

По интернету:

IP: 212.19.144.73

Port: 9898


Сервер автообновлений:

IP: 212.19.144.39

Port: 80

Тестовая система

По интернету:

IP: next.kase.kz

Port: 9880

По выделенному каналу:

IP: 192.168.111.162

Port: 9880

Руководства и инструкции

В руководстве пользователя описывается процесс установки и настройки терминала, объясняются основные принципы работы интерфейса, разъясняется структура рынков внутри системы и уточняются некоторые особенности работы.

Системы KASE поддерживают соединение посредством международного протокола FIX версии 5.0. Использование FIX-API доступно только для участников торгов, имеющих допуск к торгам соответствующей категории.

FIX ‐ Financial Information eXchnge ‐ международный стандарт передачи биржевых данных в режиме реального времени. FIX является сессионным протоколом поверх TCP/IP, каждое сообщение которого состоит из набора пар тэг-значение, разделенных ascii-символами 0x01. Каждое сообщение состоит из заголовка, тела сообщения и окончания. В заголовке содержется информация об отправителе и адресате, тип сообщения и другая системная информация, в конце сообщения находится и контрольная сумма.

Обмен сообщениями ведется асинхронно, все запросы имеют уникальный референс, по которому сопоставляется полученный ответ.

В качестве реализации FIX-движка можно взять бесплатный QuickFix www.quickfixengine.org, его Java-реализацию: quickfixj.org, либо его KASE-версию в проекте: github.com/kase-dev/fix-api

Также, в открытом доступе находится калькулятор доходности (для облигаций, котирующихся на KASe): github.com/kase-dev/bond-calculator

Для подключения к торговой системе используются следующие адреса и настройки

Валютный рынок
(боевая система)

TargetCompID: FIX5-Forex-Prod

По выделенному каналу:

IP: 192.168.111.202

Port: 9898

По интернету:

IP: 212.19.144.73

Port: 9898


Валютный рынок
(тестовая система)

TargetCompID: KASE

По выделенному каналу:

IP: 192.168.111.162

Port: 9880

По интернету:

IP: Next.kase.kz

Port: 9880


Фондовый рынок
(боевая система)

TargetCompID: FIX5-Eq-Prod

По выделенному каналу:

IP: 192.168.111.202

Port: 9878

По интернету:

IP: 212.19.144.73

Port: 9878


Фондовый рынок
(тестовая система)

TargetCompID: FIX5-Eq-Test

SocketUserSSL=Y

По выделенному каналу:

IP: 192.168.111.28

Port: 9884

По интернету:

IP: 212.19.144.7

Port: 9884

FIX Сообщения, поддерживаемые KASE

От биржи:

SecurityList [‘y’] Список торгуемых инструментов
MarketDataIncRefresh [‘X’] Изменение по рыночным данным
SecurityStatus [‘f’] Состояние торгов по инструменту
ExecutionReport [‘8’] Отчет по заявке / сделке

Бирже:

NewOrderSingle [‘D’] Подача заявки
OrderCancelRequest [‘F’]         

Отмена заявки

PositionTransferInstruction [‘DL’] Управление клиентскими позициями
SecurityListRequest [‘x’] Запрос списка инструментов
MarketDataRequest [‘V’] Запрос рыночных данных по инструменту
OrderStatusRequest [‘H’] Запрос заявок и сделок
PositionRequest [‘AL’] Запрос позиций
TradeCaptureReportRequest [‘AD’] Архив сделок
UserRequest [‘BE’] Смена пароля

Пример взаимодействия FIX-клиента с биржей

После Logon-а клиент посылает запрашивает список торгуемых на бирже инструментов и получает в ответ SecurityList. Данные не обязательно каждый раз запрашивать у сервера, список инструментов может быть сохранен на стороне клиента.

Клиент запрашивает подписку на отслеживание рыночной информации по списку инструментов: MarketDataRequest.

При изменении той или иной торговой информации (последней цены, стакана котировов или другой статистики по торгам), сервер отправляет клиенту сообщение MarketDataIncRefresh с измененными данными. При первом обращении сервер отправляет ] все рыночные данные по запрашиваемым инструемнтам.

Подача заявки осуществляется отправка NewOrderSingle, в ответ на нее приходит ExecutionReport с описанием заявки и, в случае пересечения с другими контраггентами, описание сделки.

Logon

  • Тип сообщения: A.
  • Направление: Клиент → Сервер
Тег Имя поля Тип Описание
34 MsgSeqNum SeqNum Число, определяющее последовательность сообщения
49 SenderCompID String Присвоенное значение, использующееся для идентификации фирмы, отправившей сообщение
52 SendingTime UTCTimestamp Время отправки сообщения
56 TargetCompID String Присвоенное значение использующееся для идентификации фирмы, получающей сообщение
108 HeartBtInt int Интервал обновления
98 EncryptMethod int Метод шифрования
141 ResetSeqNumFlag=Y boolean Сброс порядкового номера последовательности
553 Username String Трейдер
554 Password String Пароль
1137 DefaultApplVerID String Версия FIX-протокола

Пример сообщения:

35=A Тип сообщения
34=1 Порядковый номер сообщения
49=00143 SenderCompID
52=20161006-08:46:01.803 Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test TargetCompID
98=0
108=5
141=Y
553=00143
554=12345
1137=7

SecurityList

  • Тип сообщения: y.
  • Направление: Сервер → Клиент

Список торгуемых инструментов с описанием основных параметров

Тег Имя поля Тип Описание
320 SecurityReqID String ID запроса
322 SecurityResponseID String ID ответа
560 SecurityRequestResult int

Результат запроса:

         
0 запрос действителен
1 недействителен или неподдерживаемый
2 нет инструментов, удовлетворяющих условиям
146 NoRelatedSym NumInGroup Число полей в группе
55 NoRelatedSym.Symbol String Короткое именование инструмента
48 NoRelatedSym.SecurityID String НИН инструмента
460 NoRelatedSym.Product int

Тип рынка инструмента:

         
4 валюта
5 фондовый рынок
8 заем
15 деривативы
226 NoRelatedSym.RepurchaseTerm int Срок действия репо
107 NoRelatedSym.SecurityDesc String Полное наименование инструмента
965 NoRelatedSym.SecurityStatus String Статус
969 NoRelatedSym.MinPriceIncrement float Минимальный шаг изменения цены
5037 NoRelatedSym.InstrSessionPeriod int Период сессии
5044 NoRelatedSym.InstrCrossCurrency String Кросс валюта
5045 NoRelatedSym.InstrCounterCurrency String Валюта расчетов
1312 NoRelatedSym.NoNestedInstrAttrib NumInGroup Параметры отображения инструмента
1210 NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribType String Отображение кол-во знаков после запятой в цене инструмента
1211 NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribValue String Точность цены, значимое кол-во знаков после запятой
562 NoRelatedSym.MinTradeVol Qty Минимальное кол-во инструментов в заявке
1143 NoRelatedSym.MaxPriceVariation Price Наибольшее разрешенное отклонение цены в заявке от цены последней сделки в %
1245 NoRelatedSym.TradingCurrency String Валюта, соответствующая фин. инструменту
561 NoRelatedSym.RoundLot Qty Лот
58 NoRelatedSym.Text String Разрешенные стороны заявок
1237 NoRelatedSym.NoOrdTypeRules String Число типов заявок
40 NoRelatedSym.NoOrdTypeRules.OrdType char

Тип заявки:

         
'1' рыночная
'2' лимитированная
'A' авто-репо
'R' репо
'N' репо-нетто
'T' прямая
1239 NoRelatedSym.NoTimeInForceRules int Количество элементов группе
59 NoTimeInForceRules.TimeInForce char

Разрешенный срок действия заявок на инструменте:

       
'0' в течении дня
'4' немедленное исполнение
'6' до даты истечения
'7' на момент закрытия
1309 NoRelatedSym.NoTradingSessionRules int Торговые сессии
336 NoRelatedSym.NoTradingSessionRules.TradingSessionID String Номер торговой сессии
625 NoRelatedSym.NoTradingSessionRules.TradingSessionSubID String Номер торговой сессии в течении дня
555 NoRelatedSym.NoLegs NumInGroup Число ног инструмента
600 NoRelatedSym.NoLegs.LegSymbol String Символ ноги
Фондовый рынок
1151 SecurityGroup String Тип рынка, сектор рынка, подсектор
541 MaturityDate LocalMktDate Дата прекращения обращения
225 IssueDate LocalMktDate Дата начала обращения бумаги
226 RepurchaseTerm int Срок действия репо
228 Factor float Номинал
107 SecurityDesc String Полное наименование инструмента
965 SecurityStatus String

Статус:

         
1 торги по инструменту открыты
2 торги по инструменту не открыты
969 MinPriceIncrement float Минимальный шаг изменения цены
898 MarginRatio float Ставка маржи
236 Yield float Купонная ставка
40746 PaymentStreamDiscountRateDayCount String Номинальное кол-во дней в году
742 AccruedInterestAmt Amt Количество купонных выплат в году
697 YieldRedemptionPrice Price Рыночная цена
698 YieldRedemptionPriceType int Купонная / дисконтная ставка
5038 InstrDevLimAvgPrc float Лимит отклонения от средневзвешенной цены
5041 InstrWarnDevAvgPrc float Отклонение от средневзвешенной цены
5044 NoRelatedSym.InstrCrossCurrency String Валюта, в которой производятся расчеты
5045 NoRelatedSym.InstrCounterCurrency String Валюта, в которой ведутся торги
5212 MarginTrade boolean Маржинальная торговля
5213 EngFullName String Описание инструмента на английском
158 AccruedInterestRate float Накопленный процент
5214 CorrSwiftCnt float Коррекция количества
5215 CorrSwiftPrice float Делитель цены
5217 ExchangeRate float Курс
5191 ContractMultiplier int Количество базового актива в срочном контракте
1309 NoTradingSessionRules int Торговые сессии
336 NoTradingSessionRules.TradingSessionID String Номер торговой сессии
625 NoTradingSessionRules.TradingSessionSubID String Идентификатор фактической фазы торгов по инструменту:
Opende(T)
Frankfurt(F)
PreTrades(P)
Stoped(C)
1312 NoNestedInstrAttrib NumInGroup Параметры отображения инструмента
1210 NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribType int Отображение кол-во знаков после запятой в цене инструмента
1211 NoNestedInstrAttrib.NestedInstrAttribValue String Точность цены, значимое кол-во знаков после запятой
562 NoRelatedSym.MinTradeVol Qty Минимальное кол-во инструментов в заявке
1140 BaseTradingRules.MaxTradeVol Qty Максимальное кол-во инструментов в заявке
1143 MaxPriceVariation Price Наибольшее рарешенное отклоенение цены в заявке от цены последней сделки в %
1245 TradingCurrency String Валюта, соответствующая фин. инструменту
561 RoundLot Qty Лот
423 PriceType int

Тип цены:

         
1 проценты
4 дисконт
5 процент / грязная цена
58 Text String Разрешенные стороны заявок
1237 NoOrdTypeRules int Число типов заявок
40 NoOrdTypeRules.OrdType char

Тип заявки:

                   
'1' рыночная
'2' лимитированная
'A' авто-репо
'R' репо
'N' репо-нетто
'T' прямая
1239 NoRelatedSym.NoTimeInForceRules int Количество элементов группе
59 NoTimeInForceRules.TimeInForce char

Разрешенный срок действия заявок на инструменте:

         
'0' в течении дня
'4' немедленное исполнение
'6' до даты истечения
'7' на момент закрытия
1149 HighLimitPrice float Верхняя граница цены
1148 LowLimitPrice float Нижняя граница цены
1150 TradingReferencePrice float Расчетная цена
5240 ConversionStatus int

Способ пересчета:

      
0без пересчета
1 по установленному курсу
2 по курсу биржи
5241 RequestDateCourse float

Курс на дату обращения

      
0по умолчанию
ххх.хх в тенге по данному курсу
874 InterestAccrualDate LocalMktDate Дата последней выплаты
235 YieldType String Тип доходности
701 YieldCalcDate LocalMktDate Дата следующей выплаты
696 YieldRedemptionDate LocalMktDate Дата, с которой не начисляется НИ
167 SecurityType String Тип финансового инструмента:
CORP - облигация
CS - акция
FUT - фьючерс
OTHR - прочее
Репо
711 NoUnderlyings NumInGroup Число полей в группе залоговых инструментов
311 UnderlyingSymbol String Залоговый элемент
435 UnderlyingCouponRate Percentage Ставка залогового инструмента
810 UnderlyingPx Price Цена залогового инструмента

SecurityListRequest

  • Тип сообщения: x.
  • Направление: Клиент → Сервер.

Запрос списка инструментов

Тег Имя поля Тип Описание
320 SecurityReqID String Референс запроса
559 SecurityListRequestType int Тип запроса

    0 - По символу инструмента

    4 - Все инструменты

Пример сообщения:

        
35=xТип сообщения
34=2 Порядковый номер сообщения
49=00143 SenderCompID
52=20161006-08:46:01.803 Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test TargetCompID
320=1
559=4

ExecutionReport

  • Направление: Сервер → Клиент.
  • Тип сообщения: 8.

Отчет о принятой заявке / совершенной сделке.

Тег Имя поля Тип Описание
6 AvgPx Price Расчетная средняя цена всех заполнений на этом заказе.
11 ClOrderID String Связанный Референс
14 CumQty Qty Количество инструментов сделки
17 ExecID String Номер сделки
37 OrderID String Номер заявки
38 OrderQty Qty Количество инструментов в заявке
39 OrdStatus char Статус заявки

    ‘0’ – принята к исполнению

    ‘1’ – част. удовлетворена

    ‘2’ – удовлетворена

    ‘4’ – отменена

    ‘5’ – заменена

    ‘8’ – отклонена системой

    ‘C’ – истекла

    ‘F’ – ожидающая клиринг

    ‘G’ – ожидает расчета в ЦД

    ‘H’ – ожидает подтверждения

    ‘J’ – ожидающая партнера

1 Account String Торговый счет
44 Price Price Цена

54 Side char Сторона заявки / сделки

  ‘1’ – Покупка

  ‘2’ – Продажа

  ‘7’ – Не указано

  ‘B’ – Определен

55 Symbol String Короткое именование  
60 TransactionTime UTCTimeStamp Время трансакции
64 SettlDate LocalMktDate Дата расчета сделки
150 ExecType char Тип отчета

    ‘8’ – отклонен

    ‘F’ – сделка

    ‘I’ – статус заявки

151 LeavesQty Qty Оставшееся кол-во в заявке
152 CashOrderQty Qty Объем заявки / сделки в тенге
553 Username String Трейдер
5188 DealType String Тип сделки
"SWAP_DEAL"
"SWAP_LEG_DEAL"
"REGULAR_DEAL"
"DIRECT_DEAL"
"REPO_OPEN_DEAL""
"REPO_ClOSE_DEAL"
"REPO_NET_OPEN_DEAL"
"REPO_NET_CLOSE_DEAL"
"AUTO_REPO_OPEN_DEAL"
"AUTO_REPO_CLOSE_DEAL"
40 OrdType char Тип заявки

    ‘1’ – рыночная

    ‘2’ – лимитированная

    ‘A’ – авто-репо

    ‘R’ – репо

    ‘N’ – репо-нетто

    ‘T’ – прямая

58 Text String Коментарий
59 TimeInForce char Тип исполнения

   ‘0’ – в течении дня

   ‘4’ – немедленное исполнение

   ‘6’ – до даты истечения

   ‘7’ – на момент закрытия

432 ExpireDate LocalMktDate Дата / время истечения заявки
336 TradingSessionID String Номер торговой сессии
529 OrderRestrictions MultipleCharValue Дополнительные параметры

    5 – маркет-мейкерская завка

    8 – заявка от трейдера

5231 SwapDealSerial String Серийный номер сделки своп
5178 SellUsername String Логин продавца
5179 BuyAcc String Аккаунт покупателя
5180 SellAcc String Аккаунт продавца
5182 SellOrderSerial String Серийный номер сделки-продажи
5177 RemoveTime UTCTimeStamp Время удаления
5187 WhoRemoved String Автор удаления
103 OrdRejReason int Причина отклонения:

    1 - неизвестный символ

    5 - неизвестная заявка

15 - счет неизвестен

17 - пользователь не найден

18 - неправльный ID инструмента

19 - торги по данному инструменту закрыты

20 - недостаточно денег

22 - ID аккаунта неверен

23 - недостаточно прав

27 - тип заявки недоступен

31 - некратное количество

32 - неправильная цена

33 - неправильна дата истечения срока действия

34 - превышено отклонение от цены последней сделки

36 - превышен лимит по деньгам

37 - превышен лимит по инструментам

40 - инструмент заблокирован

41 - аккаунт заблокирован

44 - ошибка трансакции

45 - ошибочен тип счета

47 - фирма неизвестна

49 - недопустимая цена заявки. Превышен лимит изменения цены

5250 AllocationMarketType int Тип рынка:

    0 - вторичный

    1 - первичный

Репо
41 OrigClOrdID String Оригинальный референс заявки
99 StopPx Price Цена закрытия
168 EffectiveTime UTCTimeStamp Время расчета в ЦД
236 Yield float Купонная ставка
654 LegRefID String Референс для сделок имеющих две ноги (свопы, репо)
916 StartDate LocalMktDate Дата открытия
917 EndDate LocalMktDate Дата закрытия
922 EndCash Amt Объем закрытия
5183 MemberName String Организация
5210 RepoTax float Ставка репо
5211 RiskLevel float Уровень риска
711 NoUnderlyings NumInGroup Число полей в группе залоговых инструментов
311 UnderlyingSymbol String Залоговый элемент
879 UnderlyingQty Qty Количество залогового инструмента

Пример сообщения:

35=8 Тип сообщения
34=5 Порядковый номер сообщения
49=FIX5-Eq-Test SenderCompID
52=20161006-08:46:01.803 Время отправки сообщения
56=00143 TargetCompID
1="номер_счета"
6=0
11=14641235
14=0
17=N/A
37=6528473
38=1
39=0 заявка принята к исполнению
40=2
44=56114.52
54=2
55=INSTR
58=gateway5
59=6
60=20160818-05:30:01
150='I' отчет по статусу запроса
151=10
152=395500
432=20501231
529=8
553=140d01

RepoInfo

  • Направление: Сервер → Клиент.
  • Тип сообщения: RI.

Информация по репо обязательствам

Тег Имя поля Тип Описание
55   Symbol String Короткое именование
5218 RepoOpenDeal String Сделка открытия
5219 RepoCloseDeal String Сделка закрытия
5220 RepoClosePrice float Цена закрытия
5223 RepoOpenPrice float Цена открытия
5221 RepoAutoClosePrice float Цена закрытия авто-репо
5222 RepoAutoOpenPrice float Цена открытия авто-репо
5224 RepoAutoCloseVol float Объем закрытия авто-репо
5225 RepoCloseVol float Объем закрытия
5226 RepoUnderQty int Количество залогового инструмента
5227 RepoOpenDate UTCDateOnly Дата открытия
5228 RepoCloseDate UTCDateOnly Дата закрытия
5229 RepoUnderSymbol String Символ залогового инструмента
5230 RepoOpenVol float Объем при открытии

MarketDataIncrementalRefresh

  • Тип сообщения: X.
  • Направление: Сервер → Клиент.

Торговая информация, поступающая в реальном времени в течении торговой сессии.

Все данные передаются в группе полей NoMDEntries , часть в виде отделеьных полей (вроде LastPx), часть в полях Price/Volume при различных типах группы (type = BID, OFFER, OPENING_PRICE, и т.п.)

Тег Имя поля Тип Описание
262 MDReqID String Референс запроса
268 NoMDEntries NumInGroup Количество записей запроса
279 NoMDEntries.MDUpdateAction char Типы обновлений:

'1' - изменение

269 NoMDEntries.MDEntryType char Тип записи:

'0' - цена на покупку

'1' - цена на продажу

'4' - цена открытия торговой сессии

'5' - цена закрытия торговой сессии

'7' - наивысшая цена торговой сессии

'8' - минимальная цена торговой сессии

270 [269] NoMDEntries.MDEntryPx Price Цена, соответствующая заданному типу
271 [269] NoMDEntries.MDEntrySize Qty Объем, при соответсвующей цене
55 NoMDEntries.Symbol String Короткое именование  инструмента
336 NoMDEntries.TradingSessionID String Идентификатор торговой сессии
346 NoMDEntries.NumberOfOrders int Число заявок
811 NoMDEntries.PriceDelta float Изменение цены
31 NoMDEntries.LastPx Price Цена последней сделки
32 NoMDEntries.LastQty Qty Объем последней сделки
1020 NoMDEntries.TradeVolume Qty Объем торгов
5067 NoMDEntries.DealsCount int Количество сделок
5068 NoMDEntries.DealsVolume float Объем торгов в контр-валюте
5069 NoMDEntries.DealsQtyTotal String Объем торгов в инструментах
5116 NoMDEntries.AverageWeightedPrice float Средневзвешення цена
5201 NoMDEntries.AvegPrc float Средневзв. Цена
5202 NoMDEntries.AvegPrcPrev float Средневзв. цена предыдущего дня
5203 NoMDEntries.OpenedPos float Нетто-объем торгов
5205 NoMDEntries.LastDealDate UTCDateOnly Дата последней сделки
5106 NoMDEntries.PrevDayDealPrice float Цена последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня)
5107 NoMDEntries.PrevDayDealVol float Объем последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня)
336 NoMDEntries.TradingSessionID String Референс сессии
265 NoMDEntries.DealsCount int Объем торгов(количество)
5118 NoMDEntries.OrdersCount int Количество заявок
5049 NoMDEntries.TradeSessionOpenTime UTCTimestamp Время открытия торговой сессии
5050 NoMDEntries.TradeSessionCloseTime UTCTimestamp Время закрытия торговой сессии
43 NoMDEntries.PossDupFlag boolean Возможность передачи сообщения
122 NoMDEntries.OrigSendingTime UTCTimestamp Время передчи сообщения
5115 NoMDEntries.LastDealBeforeTodayTime UTCDateOnly Дата последней сделки предыдущей результативной сессии (торгового дня)

PositionReport

  • Тип сообщения: AP.
  • Направление: Сервер → Клиент.

Отчет о текущем состоянии позиционных счетов участника торгов и его клиентов.

Также, при подписке на изменения по позициям (PositionMaintanenceRequest), сообщения этого типа буду приходить в реальном времени при каждом изменении позиции участника / его клиента.

Тег Имя поля Тип Описание
721 PosMaintRptID String Референс отчета по позиции
715 ClearingBusinessDate LocalMktDate Дата расчета
1 Account String Торговый счет
15 Currency Currency Валюта
48 SecurityID String НИН фин. инструмента у торговой позиции
702 NoPositions NumInGroup Число полей в группе
703 NoPositions.PosType String Тип позиции:

"ALC" - Входящая позиция / гарантия в Т+0

"CUR" - Текущая позиция

"PB" - Плановая на покупку

"PS" - Плановая на продажу

"PBT2" - Плановая на покупку по схеме Т+2

"PST2" - Плановая на продажу по схеме Т+2

"B" - Куплено

"S" - Продано

"M" - Маржевое обеспечение

"BL" - Заблокированное кол-во активов

"RS" - Плановый остаток

704[703] NoPositions.LongQty Qty Количество для соответсвующего типа позиции

Пример сообщения:

ClearingDate 715=20150708
Account 1=A0051001
Currency 15=KZT
NoPositions 702=6
PosType 703=CUR
LongQty 704=10405000[Текущая]
PosType 703=ALC
LongQty 704=10000000[Входящая]
PosType 703=PB
LongQty 704=0[Плн. покупка]
PosType 703=PS
LongQty 704=40014 [Плн. продажа]
PosType 703=B
LongQty 704=0[Куплено]
PosType 703=S
LongQty 704=405000[Продано]

PositionRequest

  • Тип сообщения: AL.
  • Направление: Клиент → Сервер.

Запрос позиций

Тег Имя поля Тип Описание
709 PosTransType int Тип трансакции по позиции:

1 - exercise

712 PosMaintAction int Действия к выполнению:

1 - создать новую

2 - заменить

3 - отменить

715 ClearingBusinessDate LocalMktDate Дата расчета
1 Account String Торговый счет
581 AccountType int Тип счета:

'3' - торговый фирма

55   Symbol String Короткое именование
60 TransactTime UTCTimeStamp Время совершения трансакции
710 PosReqID String Референс запроса позиции
702 NoPositions NumInGroup Число полей в группе
703 NoPositions.PosType String Тип позиции:

"ALC" - Входящая позиция / гарантия в Т+0

"CUR" - Текущая позиция

"PB" - Плановая на покупку

"PS" - Плановая на продажу

"PBT2" - Плановая на покупку по схеме Т+2

"PST2" - Плановая на продажу по схеме Т+2

"B" - Куплено

"S" - Продано

"M" - Маржевое обеспечение

"BL" - Заблокированное кол-во активов

Пример сообщения:

35=AL Тип сообщения
34=5 Порядковый номер сообщения
49=00143 SenderCompID
52=20161006-08:46:01.803 Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test TargetCompID
1="номер_счета"
55=INSTR
60=20160822-04:18:44
581=3
709=1
710=1
712=1
715=20160822
702=1
703=ALC

NewOrderSingle

  • Тип сообщения: D.
  • Направление: Клиент → Сервер.

Подача заявки в торговую платформу.

Тег Имя поля Тип Описание
Лимитированная
1 Account String Торговый счет
11 ClOrdID long Референс заявки, проставляется клиентом
38 OrderQty Qty Кол-во инструментов
40 OrdType char Тип заявки:

'1' - рыночная

'2' - лимитированная

'A' - авто-репо

'R' - репо

'N' - репо-нетто

'T' - прямая

44 Price Price Цена
54 Side char Сторона заявки / сделки:

'1' - покупка

'2' - продажа

'7' - не указано

'B' - определен

55 Symbol String Фин. инструмент
59 TimeInForce char Тип исполнения:

'0' - в течении дня

'4' - немедленное исполнение

'6' - до даты истечения

'7' - на момент закрытия

60 TransactTime UTCTimeStamp Время совершения трансакции
432 ExpireDate LocalMktDate Дата истечения заявки
Репо с неттингом
1 Account String Торговый счет
11 ClOrdID long Референс заявки, проставляется клиентом
38 OrderQty Qty Кол-во инструментов
40 OrdType char Тип заявки:

'1' - рыночная

'2' - лимитированная

'A' - авто-репо

'R' - репо

'N' - репо-нетто

'T' - прямая

44 Price Price Цена
54 Side char Сторона заявки / сделки:

'1' - покупка

'2' - продажа

'7' - не указано

'B' - определен

55 Symbol String Фин. инструмент
60 TransactTime UTCTimeStamp Время совершения трансакции
711 NoUnderlyings NumInGroup Число полей в группе залоговых инструментов
311 NoUnderlyings.UnderlyingSymbol String Символ залогового инструмента
Авто-репо
1 Account String Торговый счет
11 ClOrdID long Референс заявки, проставляется клиентом
38 OrderQty Qty Кол-во инструментов
40 OrdType char Тип заявки:

'1' - рыночная

'2' - лимитированная

'A' - авто-репо

'R' - репо

'N' - репо-нетто

'T' - прямая

44 Price Price Цена
54 Side char Сторона заявки / сделки:

'1' - покупка

'2' - продажа

'7' - не указано

'B' - определен

55 Symbol String Фин. инструмент
59 TimeInForce char Тип исполнения:

'0' - в течении дня

'4' - немедленное исполнение

'6' - до даты истечения

'7' - на момент закрытия

60 TransactTime UTCTimeStamp Время совершения трансакции
5145 MmType boolean Маркет-мейкерская заявка
711 NoUnderlyings NumInGroup Число полей в группе залоговых инструментов
311 NoUnderlyings.UnderlyingSymbol String Символ залогового инструмента
Прямая заявка
1 Account String Торговый счет
11 ClOrdID long Референс заявки, проставляется клиентом
38 OrderQty Qty Кол-во инструментов
40 OrdType char Тип заявки:

'1' - рыночная

'2' - лимитированная

'A' - авто-репо

'R' - репо

'N' - репо-нетто

'T' - прямая

44 Price Price Цена
54 Side char Сторона заявки / сделки:

'1' - покупка

'2' - продажа

'7' - не указано

'B' - определен

55 Symbol String Фин. инструмент
60 TransactTime UTCTimeStamp Время совершения трансакции
1030 ReceivedDeptID String Референс, стороны принимающей заявку
Рыночная заявка
1 Account String Торговый счет
11 ClOrdID long Референс заявки, проставляется клиентом
38 в OrderQty Qty Кол-во инструменто
40 OrdType char Тип заявки:

'1' - рыночная

'2' - лимитированная

'A' - авто-репо

'R' - репо

'N' - репо-нетто

'T' - прямая

54 Side char Сторона заявки / сделки:

'1' - покупка

'2' - продажа

'7' - не указано

'B' - определен

55 Symbol String Фин. инструмент
59 TimeInForce char Тип исполнения:

'0' - в течении дня

'4' - немедленное исполнение

'6' - до даты истечения

'7' - на момент закрытия

60 TransactTime UTCTimeStamp Время совершения трансакции
529 OrderRestrictions MultipleCharValue Дополнительные параметры:

5 - маркет-мейкерская завка

8 - заявка от трейдера

5145 MmType boolean Маркет-мейкерская заявка
Репо
1 Account String Торговый счет
11 ClOrdID long Референс заявки, проставляется клиентом
38 OrderQty Qty Кол-во инструментов
40 OrdType char Тип заявки:

'1' - рыночная

'2' - лимитированная

'A' - авто-репо

'R' - репо

'N' - репо-нетто

'T' - прямая

54 Side char Сторона заявки / сделки:

'1' - покупка

'2' - продажа

'7' - не указано

'B' - определен

55 Symbol String Фин. инструмент
59 TimeInForce char Тип исполнения:

'0' - в течении дня

'4' - немедленное исполнение

'6' - до даты истечения

'7' - на момент закрытия

60 TransactTime UTCTimeStamp Время совершения трансакции
44 Price Price Цена
432 ExpireDate LocalMktDate Дата истечения заявки
583 ClOrdLinkID String Референс на заявку:

"0" - для заявки предложения

"номер_заявки_предложения" - для заявки отклика

1030 ReceivedDeptID String Референс, стороны принимающей заявку

Пример сообщения:

Лимитированная
35 = D Тип сообщения
34=2 Порядковый номер сообщения
49=148d08 SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208 Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
(лимитированная)
40=2
44=100.0
54=1
55=INSTR51
59=7
60=20161004-11:23:43
Рыночная
35 = D Тип сообщения
34=2 Порядковый номер сообщения
49=148d08 SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208 Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
40=1
54=1
55=INSTR51
59=7
60=20161004-11:23:43
Репо
35 = D Тип сообщения
34=2 Порядковый номер сообщения
49=148d08 SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208 Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
40=R
44=11.
54=2
55=INSTR52
59=7
60=20161004-11:23:43
432=20161006
538=6455787
1030=CONTR_PARTY
Авто-репо
35 = D Тип сообщения
34=2 Порядковый номер сообщения
49=148d08 SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208 Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
40=A
44=11.6
54=2
55=INSTR52
59=7
60=20161004-11:23:43
5145=N
711=1
311=UNDERINSTR18_0047
Репо с неттингом
35 = D Тип сообщения
34=2 Порядковый номер сообщения
49=148d08 SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208 Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
40=N
44=1.5
54=1
55=RN_INSTR_T2
60=20161004-11:23:43
711=1
311=UNDERL_INSTR
879=1
Прямая
35 = D Тип сообщения
34=2 Порядковый номер сообщения
49=148d08 SenderCompID
52=20161004-11:23:43.208 Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test TargetCompID
1=0000000000
11=000000000
38=10000
40=T
44=90
54=1
55=INSTR51
60=20161004-11:23:43
1030=CONTR_PARTY

OrderCancelRequest

  • Тип сообщения: F.
  • Направление: Клиент → Сервер.

Снятие заявки, указывается номер отменяемой заявки, полученный ранее в ExecutionReport-е.

Поля Symbol, Side, TransactTime и OrderQty обязательные для заполнения, но не используются системой, могут быть заполнены нулями.

Тег Имя поля Тип Описание
11 ClOrderID long Связанный Референс
37 OrderID String Серийный номер заявки для снятия
38 OrderQty Qty Кол-во фин. инструментов
41 OrigClOrdID String Оригинальный референс заявки
55 Symbol String Фин. инструмент
54 Side char Сторона заявки

  ‘1’ – Покупка

  ‘2’ – Продажа

  ‘7’ – Не указано

  ‘B’ – Определен

60 TransactTime Date Время подачи заявки

Пример сообщения:

35=F Тип сообщения
34=5 Порядковый номер сообщения
49=00143 SenderCompID
52=20161006-08:46:01.803 Время отправки сообщения
56=FIX5-Eq-Test TargetCompID
11=14629926
37=6528669
38=20
41=14629935
54=2
55=INSTR
60=20160822-04:18:44

MarketDataRequest

  • Тип сообщения: V.
  • Направление: Клиент → Сервер.

Запрос рыночных данных по инструменту

Тег Имя поля Тип Описание
122 OrigSendingTime UTCTimeStamp Время отправки запроса
262 MDReqID String Референс запроса
263 SubscriptionRequestType int Тип запроса

    1 - запрос и подписка на дальнейшие изменения

267 NoMDEntryTypes NumInGroup Число записей в группе
269 MDEntryType char Тип записи:

    '0' - ставка

    '1' - предложение

    '2' - торги

    '3' - значение индекса

    '4' - цена открытия торговой сессии

    '5' - цена закрытия торговой сессии

    '7' - наивысшая цена торговой сессии

    '8' - минимальная цена торговой сессии

    'B' - объем торгов

Пример сообщения:

35=V
34=24
49=00143
52=20161006-08:46:01.803
56=FIX5-Eq-Test
122=20160822-04:47:27
262=0
263=1
267=3
269=0
269=1
269=4

SecurityStatus

  • Тип сообщения: f.

Состояние торгов по инструменту

Тег Имя поля Тип Описание
55   Symbol String Короткое именование
336 TradingSessionID String Идентификатор торговой сессии
326 SecurityTradingStatus int Статус торгов по инструменту:

'17' - готов к торгам

'18' - недоступен для торгов

'20' - статус неизвестен или недопустим

'21' - предоткрытие

'23' - быстрый рынок

625 TradingSessionSubID String Идентификатор фактической фазы торгов по инструменту:
Opened(T)
Frankfurt(F)
PreTrades(P)
Stoped(C)

OrderStatusRequest

  • Тип сообщения: H.

Запрос заявок и сделок

Тег Имя поля Тип Описание
371 RefTagID int Референс запроса
55   Symbol String Короткое именование

Пример сообщения:

35=H
34=24
49=00143
52=20161006-08:46:01.803
56=FIX5-Eq-Test
371=1

DayPositionReport

  • Тип сообщения: DP.
  • Направление: Сервер → Клиент.
Тег Имя поля Тип Описание
371 RefTagID int Референс отчета по позиции
1 Account String Торговый счет
5183 MemberName String Имя организации
5156 PosDayKey int Количество полей в группе
5158 PosDayKey.CurrencyName String Валюта
5148 PosDayKey.BuyPos float Куплено
5149 PosDayKey.SellPos float Продано
5150 PosDayKey.NetPos float Нетто позиции
5151 PosDayKey.BuyBlocked float Плановая на покупку
5152 PosDayKey.SellBlocked float Плановая на продажу
5155 PosDayKey.SettlPosDate UTCDateOnly Дата расчета по позиции